貝氏推論是統計學中的一個重要領域,並且廣泛應用在各種學科中。貝氏推論的主要精神在於通過先驗分配的設定來納入事前的資訊。
隨著資訊在金融市場自由流動,因此結合事前的資訊構成了一種很自然的行為。在本課程中,我將簡要介紹關於時間序列的貝氏統計及本質。特別地,我將詳細說明著名的馬爾可夫鏈蒙特卡羅 (Markov Chain Monte Carlo, MCMC) 方法,並以實證資料說明它的強大應用。
隨著資訊在金融市場自由流動,因此結合事前的資訊構成了一種很自然的行為。在本課程中,我將簡要介紹關於時間序列的貝氏統計及本質。特別地,我將詳細說明著名的馬爾可夫鏈蒙特卡羅 (Markov Chain Monte Carlo, MCMC) 方法,並以實證資料說明它的強大應用。